19 - 2011.08.17

2011.08.11. 
SPY long 1 AUG19 121 CALL 0,99 16.05 UNDL: 120,82
Rövid távra vettem ITM CALL-t, mivel 121,80 célárnál akarom napon belül eladni. A célár 15m MM8/8 érték. 15 percesen egy lokális ellenállást áttört 120,67-nél.
2011.08.19
 SPY long 1 AUG19 121 CALL 0
Mivel SPY lement, opció kifutott nullára.
-99$

18

2011.08.11.
SPY short 1 AUG12 118 CALL 1,53 21:50 UNDL: 118,?
Az előző kötésnél betettem egy STOP LMT ordert is. Azonban ezt nem törölte a LMT order teljesülésekor, hanem bekötötte, kiírta a CALL opciót. Ezt a kockázatot nem akartam napon túl beválallni (rövid távon felfelé várom) ezért azonnal záratm. Szerencsém volt, mert az MM8/8-ról szabály szerint elkezdett visszahúzódni, így egy kis haszonnal ki tudtam szállni.
2011.08.11
SPY long 1 AUG12 118 CALL 1,40 21:52 UNDL: 118,?
+10$

17

2011.08.11.
SPY long 1 AUG12 118 CALL 1,51 21:22 UNDL: 118,2
Rövid távra vettem ITM CALL-t, mivel 118,74 célárnál akarom napon belül eladni. A célár 15m MM8/8 érték. 15 percesen erős ellenállást áttört 117,24-nél. Előtte két nagy hammer gyertya, ami a további emelkedést vetítette előre. Az R32-es felbontásban jól látszik, hogy az autamata kereskedők jól megjáratták le-fel az árfolyamot.
2011.08.11
SPY long 1 AUG12 118 CALL 1,83 21:22 UNDL: ~118,84
Megérintette az MM8/8-at, így egy előre betett LMT orderrel kiszálltam belőle.

+30$

16

2011.08.09.
BAC long 1 AUG12 7 CALL 0,35 15:42 UNDL: 6,76

BAC long 5 AUG12 8 CALL 0,06 15:42 UNDL: 6,76

Rövid távra vettem OTM CALL-t (kis időérték). Előző nap 20%-ot esett, azt megelőző napokban is 15%-t. Rendkívűl túladottá vált. MM8/8-at érintette: W,D,4h,1h,15m,R32. Nagy esélye van a visszapattanásra. Mivel nagyon kockázatos vétel ebben a volatilis időszakban, ezért összesen csak kis értékben vettem.

2011.08.12
BAC long 5 AUG12 8 CALL 0,06 15:42 UNDL: 6,76
BAC 7.19-en zárt pénteken, így ez lenullázódott.
-30$
2011.08.12
BAC long 1 AUG12 7 CALL 0,35 15:42 UNDL: 6,76
Mivel volt valós értéke, IB megvette a 100 db részvényt 7,19-en. A részvényt sikerült 7,37-en eladni hétfőn . Opció bekerülési érték 35$, részvényen realizáltam 18$-t. Így a veszteség:
-17$

15

2011.07.28.
ONTY long 1 AUG19 8 CALL 0,75 17:49 UNDL: 7,97

Rövid távra vettem ATM CALL-t. Chart alapján MM0/8-nál fordult (1h, 30m). Ezt a visszacsapódást szeretném kihasználni. Betettem LMT eladást 1,1-re.
2011.08.19.
8 alatt zárt, ezért az opció elértéktelenedett.
-75$  

14

2011.07.28.
long 1 AUG05 28 CALL 1,24 17:20 UNDL: 28,80

GM
Rövid távra vettem ITM CALL-t (kis időérték). Chart alapján MM0/8-nál fordult (4h). Ilyenkor kb. 2 MM vonalat kellene felmennie (29,68). Az előző lefelé swing visszahúzásnál is kb. annyit ment fel. 0,69 a deltája, ezért 29,68-28,80=0,88*0,69=0,61+1,24=1,85 -> kb ennyi lenne a célár. Mivel korábban is fölé számoltam (valamit biztosan nem vettem figyelembe) ezért 1,8-ra berakom a LMT eladást.
2011.08.05.
Sajnos az USA leminősítés, költségvetési plafon miatti pánik lenullázta az opciót!

-124$

13

2011.07.25.
BHI long 1 AUG19 82,5 PUT 4,55 18:53 UNDL 79,73
BHI short 1 AUG19 85 PUT 6,28 18:53

BULL PUT SPREAD

Július 07-én kitört felfelé egy csökkenő ékből. Visszatesztelte, majd átvitte a következő ellenállást 77,74-nél. A mai nap ezt a támaszt is visszatesztelte, majd napon belül visszament az áprilisi lokális csúcs fölé. Ezért nagy eséllyel tovább megy felfelé. Az MM8/8 87,5-nél, a 360°-os SQ9 pedig 86,03-nál van. Itt valószínűleg megáll az árfolyam, vagyis 85 felett lesz. TOS-ban a BULL PUT SPREAD 70/180 veszt/nyer arányt mutatott, valamint a számlámon kevés a szabad pénz, ezért ezt vettem (debit 173$) és nem BULL CALL SPREAD-et.
2011.08.19.
A BHI 85 alatt zárt, így:
BHI long 1 AUG19 82,5 PUT 27,68
BHI short 1 AUG19 85 PUT 30,18
-250$+173$ credit=-77$

12

2011.07.25. 
APC long 1 AUG19 82,5 PUT 3,10 18:10 UNDL 82,55
APC short 1 AUG19 85 PUT 4,40 18:10

BULL PUT SPREAD

Július 05-én kitört felfelé egy csökkenő ékből. Visszatesztelte, majd átvitte a következő ellenállást 81,1-nél. A mai nap ezt a támaszt is visszatesztelte, ezért nagy eséllyel tovább megy felfelé. A lokális csúcs 85,47-nél, a 360°-os SQ9 pedig 85,94-nél van. Itt valószínűleg megáll az árfolyam, vagyis 85 felett lesz. TOS-ban a BULL PUT SPREAD 105/130 veszt/nyer arányt mutatott, valamint a számlámon kevés a szabad pénz, ezért ezt vettem (debit 130$) és nem BULL CALL SPREAD-et.
2011.08.19.
Az APC 85 alatt zárt, így:
APC long 1 AUG19 82,5 PUT 16,41
APC short 1 AUG19 85 PUT 18,91
-250$+130$ credit=
-120$

11

2011.07.25.
XOM long 1 AUG19 82,5 PUT 1,11 17:07 UNDL 84,64

XOM short 1 AUG19 85 PUT 2,13 17:07

BULL PUT SPREAD

Június 29-én kitört az árfolyan a down trendből. Átvitt egy erős ellenállást 82,55-nél, majd egy lokális ellenállást 83,76-nál. 4h-ban Ergodic megerősítette a kitörést. Ma egy kicsit visszatesztelte a lokális támaszt, majd megindult felfelé. MM8/8 87,5-nél. Eddig várhatóan elmegy az árfolyam. Azért nem a 87,5-t adtam el, mert 86,03-nál SQ9 360° van. Mivel ez az MM8/8-cal együtt erős ellenállás, itt el fog időzni egy ideig az árfolyam.
2011.08.16

Emelkedik az árfolyam, de szerintem lejáratig nem éri el a célárat (82,5), ezért a long PUT ágat eladtam! A short ágat emelkedésben próbálom lezárni, úgy, hogy legalább nullába kihozzam a spreadet.
 XOM long 1 AUG19 82,5 PUT 8,33 17:07
+722$ 

Nem jött be. Az árfolyam lefelé indult el. Mivel az opciót nem vettem vissza, a birtokomba került hétfőn a 100 db részvény. Amikor el tudtam adni, 88$ pluszban állt. Így a spread elméleti maximum ~140$ veszteséget sikerült majdnem 155-tel megnövelni. Tanulság: spread short lábat csak nagyon egyértelmű esetben fogok kizárni!
XOM short 1 AUG19 85 PUT 15,20
-1307$
Részvény nyereség +88$
Spread credit +102$
Spread összes eredménye (722-1307+88+102)=-395
-395$

10

2011.07.25.
PGH long 6 AUG19 14 CALL 0,15 16:45 UNDL: 13,48
Fülescsésze formálódott ki, amelynek a nyakvonalát napon belül áttörte. Rés + egy nagy fehér gyertyával érte el a nyakvonalat (erős jelzésnek vettem). A nyakvonal feletti réssel nyitás, majd visszakorrekciót. Emelkedést várok. Célár: 14,36. Mivel az előző szeptemberi lejárat ára felment, ezért megviszgáltam az AUG19 14-et. Az alakzatból erősen tört ki, ezért meg mertem kockáztatni az augusztusi lejáratot.
2011.08.19 
PGH 14 alatt zárt, ezért az opció elértéktelenedett.
-90$ 

Fülescsésze formálódott ki, amelynek a nyakvonalát napon belül áttörte. Rés + egy nagy fehér gyertyával érte el a nyakvonalat (erős jelzésnek vettem). A nyakvonal feletti réssel nyitás, majd visszakorrekciót. Emelkedést várok. Célár: 14,36. Mivel az előző szeptemberi lejárat ára felment, ezért megviszgáltam az AUG19 14-et. Az alakzatból erősen tört ki, ezért meg mertem kockáztatni az augusztusi lejáratot.

2011.08.19
PGH 14 alatt zárt, ezért az opció elértéktelenedett.
-90$

9

2011.07.20.

PGH

long 6 SEPT16 14 CALL 0,16 18:30 UNDL: 13,19Fülescsésze formálódott ki, amelynek a nyakvonalát napon belül áttörte. Rés + egy nagy fehér gyertyával érte el a nyakvonalat (erős jelzésnek vettem). A nyakvonal feletti réssel nyitás, majd visszakorrekciót. Emelkedést várok. Célár: 14,36. Szeptemberi lejáratot választottam, mert 13,27-nél van egy MM8/8 a 4h, 1h felbontásokon. Itt megálhat és kicsit visszakorrigálhat az árfolyam, amihez idő kell.

Mivel felment 0,2-re a CALL ára, így nem teljesült a vétel, töröltem az ordert 07.25-én.

8

2011.07.20.

DO long 1 AUG19 72,5 CALL 1,88 16:23 16:23 UNDL 71,77

DO short 1 AUG19 75 CALL 0,91 16:23 16:23
BULL CALL SPREAD

Fülescsésze formálódott ki, amelynek a nyakvonalát napon belül áttörte. Két nagy fehér gyertyával érte el a nyakvonalat. A nyakvonal feletti réssel nyitás, majd visszakorrekciót a két nagy fehér gyertya korrekciójának tekintem. Emelkedést várok. Célár: 78,42. A TOS segítségével úgy döntöttem, hogy a BULL CALL SPEAD stratégiát választom. A strike árakat a jó nyereség/veszteség (~150/90) alapján választottam.
2011.08.19.
 A DO 72,5 alatt zárt, így mind a két láb elértéktelenedett.
-97$

7

2011.07.19.
MPEL long 1 SEPT16 16 CALL 1,05 16:43 UNDL: 14,89
Figyelő listára tettem, mert emelkedés után zászlót kezdett kialakítani. Réssel nyitott a zászló felett, és emelkedett. Célár 16,26. Mivel 15,6-nál MM8/8 van 4 és 1 órás, R32 felbontásban, arra számítok, hogy ott egy ideig meg fog állni. Ezért nem biztos, hogy AUG19-re teljesíti a célárat, így SEPT16-os lejáraton vettem meg.
2011.09.16
A MPEL árfolyama mélyen a strike alatt zárt. Így a DOTM opciót hagytam lejárni.
-105$

6

2011.07.18.

CELG long 1 AUG19 60 PUT 2,08 16:19 UNDL: 59,6

Esésbe kezdett csatornában lefelé a CELG. Mivel van 100 db részvényem, ezért hedge céljából vettem PUT opciót hedge céljából. Részvény céláram csatorna alján 58,38. Mivel a legközelebbi OTM 77,5, ezért ezt nem mertem megvenni, mert célár felette van, és az időérték elolvad, ha későn éri el. Ezért ITM-t vettem. Delta: 0,51, Gamma: 0,084. Ssámításom szerint 1,2-t esik, ez kb. 64$-t jelent

2011.08.09.

Az elmúlt 5 napban 13%-ot esett, nagyon túladottá vált. Erősen emelkedni kezdett az árfolyam. Az 1h felbontásban a zöld gyertyák kiemelkedő forgalom mellett jöttek létre. Mindezek miatt úgy döntöttem, hogy egy 4-5%-os visszahúzásra lehet számolni. Ezért eladtam.

CELG long 1 AUG19 60 PUT 6,15 15:56 UNDL: 53,8

+407

5

2011.07.15.
LCC long 2 AUG19 7 PUT 0,32 20:31 UNDL: 7,41

Erőteljes esésbe kezdett. Átvitte a 7,84 támaszt ami erős ellenállás és MM0/8 egyben. A következő támasz 6,08, ami az új MM0/8 alatt van kicsivel. Mivel erős az esésben ezért OTM-t vettem. Az eddigi mozgása alapján kb. egy hét alatt el kell érnie kb. 6,5-t (ATR 0,25, vagyis négy nap alatt mehet 1 $-t ideális esetben). Akkor már ITM lesz. Az IV 50,4.

Eladtam 1 db-ot 0,68-on, így már nullán (+4$) vagyok.
2011.07.27. Eladtam a másodikat is 0.85-n, mert elérte a számított célárat (MM0/8, alatta erős ellenállás).
Teljes nyereség: 85$-4$=

+81$ (133%)

4

2011.07.15.

WNR long 1 AUG19 20 PUT 1,10 19:14 UNDL 21,03

WNR short 1 AUG19 22 PUT 2,00 19:12
BULL PUT SPREAD

Kitört felfelé az árfolyam a 20 körül épített bázisból viszonylag nagy forgalommal, két héttel a háromszögből kitörés után. Ez alapján a célár 23, de 21,85 körül van egy erős ellenállás MM8/8. Ezért csak a 22-mertem eladni (short 23 put 2,60 lett volna), mert ez körül megállhat egy kicsit az árfolyam, és nem biztos, hogy a 23-t eléri. Nagy a volatilitása, ezért nem mertem sima 22 CALLt venni (IV:53,4).

2011.08.12.

Emelkedik az árfolyam, de szerintem lejáratig nem éri el a célárat (22), ezért a long PUT ágat eladtam! A short ágat emelkedésben próbálom lezárni, úgy, hogy legalább nullába kihozzam a spreadet. Teszek be STOP LMT-et is.

WNR long 1 AUG19 20 PUT 2,55 19:14

+145$ 
2011.08.19
Nem jött be. Az árfolyam lefelé indult el. Mivel az opciót nem vettem vissza, a birtokomba került hétfőn a 100 db részvény. Amikor el tudtam adni, 85$ minuszban állt. Így a spread elméleti maximum 110$ veszteséget sikerült majdnem 200-zal megnövelni. Tanulság: spread lábat csak nagyon egyértelmű esetben fogok kizárni!
WNR short 1 AUG19 22 PUT 6,53
-453$
Részvény veszteség -85$
Spread credit +90
Spread összes eredménye (145-453-85+90)=-303
-303$

3

2011.07.11.Chart alapján erős támasz 18,79-nél, erős ellenállás MM8/8 (21,86). Lejáratig 5 nap. Két erős esős napon is alig esett. Ezért nagy az esélye, hogy visszapattan MM8/8-ig, és ott pár napig megáll, vagy áttöri. Következő nagy ellenállás 28,19-nél.Végre bejött valami. Lejárat napján kitört 20 fölé és a így a short PUT 20 elértéktelenedet és a credit nálam maradt.
18 PUT 0
20 PUT 0

+55$

WNR long 1 JUL15 18 PUT 0,15 17:17 UNDL 19,51
WNR short 1 JUL15 20 PUT 0,75 17:16
BULL PUT SPREAD

2

2011.07.07.

SPY long 4 JUL15 136 CALL 0,23 19:11 UNDL: 135,36

Réssel nyitott a 134,67 ellenállás felett. Órásban emelkedő.

Közeli OTM-t vettem, mert mérsékelt emelkedésre számítok, gammája a legmagasabb, alacsony az IV. Arra számítok, hogy D, 4h, 1h MM8/8-ig (137,5) felmegy az árfolyam napokon belül, és akkor már ITM lesz.

Sajnos elnéztem és JUL08 lejáratot vettem meg. JUL08-án visszakorrigált az árfolyam és lenullázta a az árfolyamot.
-92$

1

2011.07.07.

CELG long 1 JUL15 60 CALL 1,63 18:30 UNDL: 61,33   

Kitört a hetek óta oldalazó csatornából (58,36-60,96). 1h két gyertyával kint zárt, 4h hosszú, végig emelkedő gyertya. Óráson kitöréskor emelkedő forgalom.

ITM-t vettem, mert további emelkedésre számítok következő ellenállás (62,52), és kisebb volt az időértéke (0,22), mint az ATM-nek (0,31). A deltája viszont magasabb (0,29 - 0,06). A gammájuk közel azonos (0,15 - 0,18) Ezért emelkedésnél jobban emelkedik ez a strike értéke.

Betettem egy eladást 2,83-ra, de sajnos rosszul számoltam ki a célértéket, mert a csharton számított 62,5-t (MM8/8) elérte a részvény, de nem szedte ki a SELL order. Utána fordult az árfolyam az MM8/8-ról és lejáratkor xx usd-t ért. Így az eladási ára:0,65
-100$